En Peñas de San Pedro encontramos un museo parroquial, situado en la parte posterior de la Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, en el podemos encontrar una variedad de sarcófagos, que han sido utilizados a lo largo de los años en las romerías del Cristo. Allí podemos encontrar las tres cajas que tuvo el Cristo del Sahúco, aunque se cree que tuvo algúna más.
Anexo a este museo encontramos el museo de la librería del clero, donde se recoge una colección de viejos volúmenes de carácter religioso de los siglos XVI, XVII y XVIII.